для этих целей обычно применяют события formclosing или formclosed при закрытии форм.
В этом примере при загрузке формы всё происходит:
DialogResult dlg = MessageBox. Show("Желаете выйти?", "Выход", MessageBoxButtons. YesNo);
if (dlg == DialogResult. Yes)
{
this. Close();
}
else
{ /*code*/ }